Modele matematyczne w finansach - zajęcia fakultatywne WM-MA-S1-MMFI
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z modelami matematyki finansowej. Studenci zapoznają się z zastosowaniem rachunku prawdopodobieństwa w finansach.
Omówione zostaną m.in.:
- miary ryzyka,
- zastosowanie warunkowej wartości oczekiwanej w finansach,
- pojęcie martyngału i momentu zatrzymania,
- tożsamość Walda i twierdzenie o optymalnym zatrzymaniu,
- model wielostanowy wielookresowy na skończonej przestrzeni probabilistycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na pojęcie arbitrażu,
- zagadnienie wyceny tzw. opcji amerykańskiej,
- giełda i rynek akcji ze szczególnym uwzględnieniem wolumenu obrotu i notowań ciągłych akcji,
- kontrakty terminowe.
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych
Koordynatorzy przedmiotu
Opis nakładu pracy studenta w ECTS
Poziom przedmiotu
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się
Typ przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty uczenia się
Wykład:
Student:
W01: Rozumie cywilizacyjne znaczenie zastosowań matematyki w finansach. Rozumie czemu rachunek prawdopodobieństwa jest kluczowy w badaniu różnego rodzaju zjawisk zachodzących na rynkach finansowych.
W03: Rozumie jak budować i analizować podstawowe modele matematyczne na rynkach finansowych.
ćwiczenia:
Student:
K01: Jest świadomy ograniczeń, jakie noszą za sobą konkretne modele matematyczne w finansach. Jest gotowy do budowania bardziej skomplikowanych modeli.
K02 : Jest gotowy do stawiania pytań dotyczących różnego rodzaju modeli matematycznych w finansach; pytań, które służą pogłębieniu zrozumienia tematu i pytań dotyczących braków w danym modelu.
Kryteria oceniania
Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:
ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),
ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,
ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,
ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,
ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,
ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: